1/10일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 10일★
[미국 증시 동향]
국가 애도의 날 휴장
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 주식시장이 휴장한 가운데 채권 시장의 거래량은 소폭 감소한 모습. 미셸 보우만 이사는 12월 연준의 금리인하를 통화정책 재조정의 마지막 단계로 지지한다고 밝힘. 또한 올해는 은행기관의 리더십이 바뀌는 해로 우선순위와 접근방식의 변화로 이어질 것을 예상. 필라델피아 연은 패트릭 하커 총재는 여전히 정책금리 인하 경로에 있다고 생각하며 경로에서 벗어나거나 방향을 바꿀 생각이 없다고 전함. 다만 성급하지 않아야함을 강조하며 지금은 잠시 멈춰서 상황을 지켜보는 것이 적절하다고 언급. 캔자스시티 연은 제프리 슈미드 총재는 점진적 정책 조정을 선호하며 경제는 인내심을 갖을 수 있게 해준다고 전함. 또한 현재 금리는 장기 금리 수준에 매우 가까울 수 있다고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 2.4bp 하락한 4.262%, 10년물은 전거래일 대비 2.7bp 하락한 4.664%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 40.2bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 장 초반 외국인은 국채선물 양년물을 모두 순매도. 다만 장 마감이 가까워지며 3년물은 순매수 전환. 아시아장에서 미 국채 금리가 하락하며 강세 압력. 글로벌 신용평가사는 정치적 요인이 한국 경제에 미치는 영향은 제한적이나, 장기적으로 지속될 경우 외국인의 투자 또는 기업의 의사결정에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고. 3년물은 전거래일 대비 0.4bp 하락한 2.496%, 10년물은 전거래일 대비 0.9bp 상승한 2.794%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 502계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 4,332계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 11월 수출(MoM): 2.1%, 2%, -2.9%
(유로존) 11월 소매판매(MoM): 0.1%, 0.4%, -0.3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 12월 비농업 고용자수: 160k, 227k
(미국) 12월 실업률: 4.2%, 4.2%
(미국) 1월 미시간대 소비자심리지수: 74, 74
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1457.77원/전일 대비 2.73원 하락출발
달러인덱스: 109.154(+0.129, 0.12%)
유로/달러: 1.03013(-0.0015, -0.15%)
달러/엔: 158.126(-0.244, -0.15%)
파운드/달러: 1.23105(-0.0052, -0.42%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.262%(-2.4bp)
5년물: 4.44%(-2.2bp)
10년물: 4.664%(-2.7bp)
30년물: 4.936%(+0.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.488%p
10Y-2Y: 0.402%p
30Y-10Y: 0.272%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.54%(-58.6bp)
영국: 4.808%(+1.3bp)
프랑스: 3.397%(+4.5bp)
그리스: 3.341%(+4.2bp)
이탈리아: 3.706%(+3.1bp)
스페인: 3.217%(+4.5bp)
일본: 1.172%(-0.3bp)
호주: 4.487%(-1.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.496%(-0.4bp)
5년물: 2.635%(-1.2bp)
10년물: 2.794%(+0.9bp)
30년물: 2.682%(-0.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.139%p
10Y-3Y: 0.298%p
30Y-10Y: -0.112%p
(국채선물)
3년 KTB: 107(+0.07)
10년 KTB: 117.98(+0.1)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+22.3bp(-2.8)
3년:+29.5bp(-0.1)
5년:+27bp(par)
AAA 은행채
1년:+23.6bp(-1.4)
3년:+33.1bp(-0.4)
5년:+32.2bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+43.1bp(-0.4)
3년:+59.4bp(-0.4)
5년:+52.4bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+44.3bp(-1.6)
3년:+54.4bp(-1)
5년:+44.8bp(-1)
AA- 캐피탈
1년:+54bp(-1.5)
3년:+70.5bp(-0.8)
5년:+75.6bp(-0.8)
A+ 캐피탈
1년:+123bp(-0.9)
3년:+158.2bp(-0.4)
5년:+188.6bp(-0.5)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 73.92(+0.6, +0.82%)
브렌트유: 76.92(+0.76, +1%)
금: 2693.2(+20.8, +0.78%)
