1/16일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 16일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 12월 CPI와 미 국채 금리 급락을 소화하며 상승 마감(다우 1.65%, S&P500 1.83%, 나스닥 2.45%). 12월 미국 CPI는 0.4%MoM, 2.9%YoY 상승하며 예상과 부합. 근원 CPI는 0.2%MoM, 3.2%YoY 상승해 예상치(0.3%MoM, 3.3%YoY) 소폭 하회. 에너지 물가가 급등하며 물가 상승을 견인. 운송 또한 0.5%→1.3%로 큰 폭 상승하며 물가 상승에 기여. 주거비는 0.3%로 유지됐고 자가거주비용과 임대료는 0.3%로 전월대비 소폭 상승. 미국 물가지표 발표 이후 미 국채 금리와 달러는 급락하는 모습. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(-0.1%)를 제외한 모든 섹터가 상승했으며 경기소비재(+3.0%), 통신서비스(+2.7%), 금융(+2.6%), IT(+2.2%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 미국의 일부 송유관 폐쇄로 급등 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 12월 미국 소비자물가상승률이 일부 예상치를 하회하며 미국채 금리는 급락. 리치몬드 연은 토마스 바킨 총재는 인플레이션이 목표를 향해 하락하고 있다고 언급. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 최근 몇개월의 지표가 진전을 보였고 주택 물가가 진정되고 있는 점이 고무적이라고 평가. 1월 베이지북에서는 12개 지역에서 경제활동이 약간(slightly)에서 보통으로(moderately) 증가했다고 전했고 물가는 전반적으로 완만하게(modestly) 상승했다고 평가. 또한 여러 지역에서 이민 및 관세 정책의 변화가 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려 표명. 한편, 1월 뉴욕 제조업지수는 -12.6pt를 기록하며 예상치(2.7pt)와 전월치(2.1pt)를 큰 폭 하회. 2년물은 전거래일 대비 10.3bp 하락한 4.265%, 10년물은 전거래일 대비 13.9bp 하락한 4.654%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 38.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 미국 CPI 발표와 한국 금통위 경계감을 반영하며 상승 마감. 외국인 투자자는 국채선물 3년물과 10년물을 모두 순매도하며 약세 압력. 2024년 12월 계절조정 실업률은 3.7%로 전월(2.7%)대비 큰 폭 상승. 15세 이상 계절조정 고용률은 62.3%로 전월(62.7%)대비 소폭 하락. 한편, 공수처는 체포영장을 집행하고 윤석열 대통령을 체포. 3년물은 전거래일 대비 3.3bp 상승한 2.68%, 10년물은 전거래일 대비 2.9bp 상승한 2.874%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,507계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 7,325계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 12월 CPI상승률(YoY): 2.9%, 2.9%, 2.7%
(미국) 1월 뉴욕 제조업지수: -12.6, 2.7, 2.1
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 12월 PPI상승률(YoY): 3.8%, 3.7%
(한국) 1월 금융통화위원회
(미국) 12월 소매판매(MoM): 0.6%, 0.7%
◆ 미국 증시
DOW: 43221.55p(+703.27p, +1.65%)
S&P500: 5949.91p(+107p, +1.83%)
NASDAQ: 19511.23p(+466.84p, +2.45%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1453.63원/전일 대비 7.57원 하락출발
달러인덱스: 109.061(-0.182, -0.17%)
유로/달러: 1.02959(-0.0006, -0.06%)
달러/엔: 156.443(-1.541, -0.98%)
파운드/달러: 1.22432(+0.0038, 0.31%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.265%(-10.3bp)
5년물: 4.448%(-14.9bp)
10년물: 4.654%(-13.9bp)
30년물: 4.88%(-9.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.485%p
10Y-2Y: 0.389%p
30Y-10Y: 0.226%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.534%(-58.6bp)
영국: 4.729%(-16bp)
프랑스: 3.348%(-12.4bp)
그리스: 3.354%(-12bp)
이탈리아: 3.683%(-15.1bp)
스페인: 3.196%(-12.7bp)
일본: 1.251%(+1.2bp)
호주: 4.622%(+0.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.68%(+3.3bp)
5년물: 2.782%(+4.5bp)
10년물: 2.874%(+2.9bp)
30년물: 2.7%(+1.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.102%p
10Y-3Y: 0.194%p
30Y-10Y: -0.174%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.52(-0.11)
10년 KTB: 116.77(-0.46)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+17.9bp(-1.2)
3년:+24.4bp(-0.4)
5년:+24.3bp(-0.5)
AAA 은행채
1년:+21.1bp(-0.3)
3년:+29.3bp(-0.1)
5년:+30.3bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+40.1bp(-0.3)
3년:+57.3bp(-0.2)
5년:+50bp(-1)
AA+ 카드채
1년:+38.7bp(-1.1)
3년:+48.7bp(-1.5)
5년:+43.6bp(-0.4)
AA- 캐피탈
1년:+48.2bp(-1.3)
3년:+64.6bp(-1.5)
5년:+74.4bp(-0.4)
A+ 캐피탈
1년:+117.6bp(-1.1)
3년:+152.7bp(-1.5)
5년:+187.3bp(-0.4)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 80.04(+2.54, +3.28%)
브렌트유: 82.03(+2.11, +2.64%)
금: 2721.2(+38.9, +1.45%)
