12/18일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 18일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.61%, S&P500 -0.39%, 나스닥 -0.32%). 11월 미국 소매판매 증가율은 0.7%MoM, 3.8%YoY로 예상치(0.5%MoM) 상회하며 여전히 견조한 소비 확인. 특히 비매장 소매판매가 9.8%YoY 급등. 전월치는 0.4%MoM→0.5%MoM로 상향조정. 근원 소매판매는 0.4%MoM 증가하며 예상과 부합. 모건스탠리 크리스 라킨 투자 총괄은 12월 연준이 금리를 25bp 인하할 것이지만 강한 경제 데이터가 나오면 내년 1월 금리 인하 중단 가능성 높다고 전망. 종목별로 보면 2거래일 연속 급등세를 보였던 브로드컴은 차익실현 매물 출회되며 -3.9% 하락. 퀀텀 컴퓨팅은 NASA와 고다드 우주비행센터 관련 계약을 체결하며 +53.5% 급등. S&P 11개 섹터 중 경기소비재(+0.3%)를 제외한 모든 섹터가 하락했으며 산업재(-0.9%), 에너지(-0.8%), 금융(-0.7%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 애틀랜타 연은 GDP now 모델은 미국 4분기 경제성장률 전망치를 3.1%로 제시. 11월 소매판매를 소화하며 실질 민간투자 증가율을 2.4%에서 1.2%로 하향했고 경제 전망치는 3.3%에서 3.1%로 0.2%p 하향조정. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 97.1%를 기록. 미 재무부 130억 달러 규모의 20년물 입찰에서는 낙찰금리 4.680%를 기록. 응찰률은 2.5배로 지난 6회 입찰 평균치(2.57배) 소폭 하회. 2년물은 전거래일 대비 0.4bp 하락한 4.248%, 10년물은 전거래일 대비 0bp 하락한 4.4%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 15.2bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 외국인 투자자의 국채선물 3년물 순매도세가 국고 금리 하락 요인으로 작용. 한국은행 이창용 총재는 경제성장률이 예상을 하회할 가능성을 전하며 현 예산안은 경제성장에 -0.06%p 영향을 줄 수 있다고 진단. 다음 금통위까지 경제지표를 확인하며 결정할 것이라고 전함. 또한 현재 재정이 긴축 수준이기 때문에 추경 필요성에 동의. 3년물은 전거래일 대비 6.7bp 상승한 2.618%, 10년물은 전거래일 대비 7.8bp 상승한 2.79%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 26,131계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 550계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 12월 ZEW 경제심리지수: 15.7, 6.2, 7.4
(미국) 11월 소매판매(MoM): 0.7%, 0.5%, 0.5%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(영국) 11월 CPI상승률(YoY): 2.6%, 2.3%
(유로존) 11월 CPI상승률(YoY): 2.3%, 2%
(미국) 11월 건축 허가(MoM): -, -0.4%
◆ 미국 증시
DOW: 43449.9p(-267.58p, -0.61%)
S&P500: 6050.61p(-23.47p, -0.39%)
NASDAQ: 20109.06p(-64.83p, -0.32%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1435.9원/전일 대비 3원 하락출발
달러인덱스: 106.98(+0.101, 0.09%)
유로/달러: 1.04882(-0.002, -0.19%)
달러/엔: 153.523(-0.649, -0.42%)
파운드/달러: 1.27086(+0.0026, 0.21%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.248%(-0.4bp)
5년물: 4.263%(+0.5bp)
10년물: 4.4%(0bp)
30년물: 4.59%(-1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.502%p
10Y-2Y: 0.152%p
30Y-10Y: 0.19%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.23%(-58.6bp)
영국: 4.523%(+8.3bp)
프랑스: 3.04%(-0.3bp)
그리스: 3.066%(+1bp)
이탈리아: 3.381%(-1.1bp)
스페인: 2.912%(-0.8bp)
일본: 1.072%(+0.5bp)
호주: 4.298%(-2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.618%(+6.7bp)
5년물: 2.732%(+8.2bp)
10년물: 2.79%(+7.8bp)
30년물: 2.653%(+8.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.114%p
10Y-3Y: 0.172%p
30Y-10Y: -0.137%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.85(+0.14)
10년 KTB: 118.32(-0.55)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+32.6bp(-1.1)
3년:+32.6bp(0.1)
5년:+29.6bp(0)
AAA 은행채
1년:+32.5bp(-1.1)
3년:+35.8bp(0)
5년:+32.6bp(0)
AA+ 회사채
1년:+46.5bp(-0.9)
3년:+59.1bp(0.3)
5년:+52.6bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+51.8bp(-1.3)
3년:+57.8bp(0.1)
5년:+45.2bp(0.1)
AA- 캐피탈
1년:+61.7bp(-1.2)
3년:+73.8bp(0.1)
5년:+75.9bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+128.9bp(-1.2)
3년:+160.5bp(0.2)
5년:+188.5bp(0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.08(-0.63, -0.89%)
브렌트유: 73.19(-0.72, -0.97%)
금: 2662.8(-7.2, -0.27%)
